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Fay Claassen absolvierte zunächst eine Tanz- und Ballettausbildung an der Ballet Akademie in Arnheim (NL), bevor sie 1990 am Königlichen Konservatorium Den Haag Jazzgesang bei Rachel Gould studierte. Während ihres Studiums, welches sie 1996 mit Auszeichnung abschloss, begann sie ihre professionelle Karriere als Jazzsängerin in den Bands mit Carolyn Breuer, Tony Overwater und dem Amsterdam Jazz Quintett. Musiker wie Ivan Paduart, Bert Joris, Diederik Wissels, Paul Heller, Robert Jan Vermeulen und Michael Abene schrieben Kompositionen für sie. Claassen arbeitete mit Barry Harris, Toots Thielemans, Jim McNeely, Rita Reys, John Engels, Mike Stern, Vince Mendoza, Kenny Werner, Jan Verwey, Paquito D’Rivera, Tom Harrell, Bob Malach, Georgie Fame, James Carter, dem Metropole Orchestra, den Skymasters, dem Jazzorchestra of the Concertgebouw, der hr-Bigband und der WDR Big Band Köln zusammen.
Sie veröffentlichte bisher sieben CDs unter eigenem Namen und ist auf siebzehn weiteren CDs als Gastsolistin vertreten. Für ihr Projekt Two Portraits of Chet Baker erhielt sie ausgezeichnete Kritiken. 2006 war sie in Japan auf Tournee. 2007 machte sie ein Projekt mit Paquito D’Rivera, der WDR Big Band und dem WDR Rundfunkorchester Köln unter der Leitung von Michael Abene (Improvise One). 2008 veröffentlichte sie bei Challenge Records ihre fünfte CD unter eigenem Namen, Red, Hot and Blue - The Music of Cole Porter und 2010 Sing! mit der WDR Big Band und dem WDR Rundfunkorchester, arrangiert von Michael Abene.
Von 2001 bis 2007 leitete Claassen als Nachfolgerin von Maria João die Jazzgesangsabteilung des Konservatoriums Porto. Sie gibt Workshops und regelmäßige Masterclasses an den Konservatorien von Amsterdam, Maastricht, Antwerpen und ist Hauptfachdozentin für Jazzgesang am Konservatorium in Rotterdam; sie gab Masterclasses und Konzerte auf den Konferenzen der International Association for Jazz Education (IAJE) in Los Angeles und New York.
Fay Claassen ist mit dem Saxophonisten Paul Heller verheiratet (Wikipedia).