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Peggy Lee hörte als Jugendliche das Count Basie Orchestra im Radio und lernte darauf autodidaktisch Gesang. In Fargo, wo sie mit ihrer Familie lebte, sang sie mit vierzehn Jahren bei der Radiostation WDAY; 1937 ging sie erstmals nach Los Angeles, kehrte aber schon nach einem Auftritt nach Fargo zurück. 1939 trat sie im Will Osborne-Orchester auf und mit regionalen Bands in Minneapolis und St. Louis. 1941 sang sie im Hotel Ambassador West in der Vokalgruppe The Four of Us. Benny Goodman hörte Lee bei deren Gastspiel im Buttery Room in Chicago und nahm sie in seine Band auf, mit der sie schon im August 1941 erste Aufnahmen machte (Elmer’s Tune).
1942 hatte Lee ihren ersten Nummer-eins-Hit mit Somebody Else Is Taking My Place. 1943 trat sie mit Goodmans Band in den Filmen Stage Door Canteen und The Powers Girl auf und sang Why Don’t You Do Right?, der sie mit mehr als einer Million verkauften Exemplaren schlagartig berühmt machte. Nach ihrer Hochzeit mit Dave Barbour (der auch ihr Partner als Songwriter von 1943 bis 1951 war) verließ sie die Goodman-Band. 1944 entstand ihre erste Solo-Schallplatte für Capitol. Ihre Tochter Nicki kam zur Welt und Lee pausierte, bis sie 1946 gemeinsam mit Barbour (und mit Hilfe von Johnny Mercer) den Hit I Don’t Know Enough About You herausbrachte, gefolgt 1947 von It’s a Good Day.
1952 wechselte Peggy Lee zum Label Decca, bei dem sie mit Marty Paich den Song Lover aufnahm und 1953 mit ihrem Album Black Coffee reüssierte; außerdem trat sie in einer Neubearbeitung der Revue The Jazz Singer auf. 1954 schrieb sie das Titelthema für den Nicholas Ray-Western Johnny Guitar – Wenn Frauen hassen; auch für den Disney-Film Susi und Strolch (1955) schrieb sie einige Lieder und verklagte in den 1990ern den Disney-Konzern erfolgreich auf Zahlung von zusätzlichen Lizenzgebühren für die Verwendung dieser Songs auf 1955 noch unbekannten Medien. Als Songwriterin arbeitete Lee u.a. mit Dave Barbour, Sonny Burke, Cy Coleman, Dave Grusin, Johnny Mandel, Marian McPartland, John Pisano und Milt Raskin zusammen.
Neben ihren musikalischen Erfolgen, darunter die Welthits Golden Earrings (1947), Mañana (Is Soon Enough for Me) (1948) oder Fever (1958), spielte sie in einigen Filmen mit: Für ihre Rolle in Es geschah in einer Nacht wurde sie 1956 für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. 1957 kehrte sie zu Capitol zurück und spielte mit Nelson Riddle das Album The Man I Love ein.
1961 nahm sie mit dem Quincy Jones Orchester ein Bluesalbum auf, Blues Cross Country. 1969 gelang ihr der Übergang von Bigband-Musik, die inzwischen in den USA als „Parent’s Music“ verschrien war, zu Jazz-beeinflusstem Pop mit Songs von George Harrison (Something) und Randy Newman (Love Story) auf dem Album Is That All There Is?.
Lees Grab auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery
1972 kam ihr letztes Capitol-Album Norma Delores Egstrom from Jamestown, North Dakota heraus. 1974 spielte sie für Atlantic das Album Let’s Love ein, für das Paul McCartney den Titelsong schrieb. 1993 erschien ihr 1988 aufgenommenes letztes Album mit Songs von Harold Arlen.
Peggy Lee war viermal verheiratet, von 1943 bis 1951 mit dem Gitarristen der Benny-Goodman-Band Dave Barbour, von Januar 1953 bis September 1953 mit dem Schauspieler Brad Dexter, von 1956 bis 1958 mit dem Schauspieler Dewey Martin und von 1964 bis 1965 mit dem Schauspieler Jack Del Rio. Alle vier Ehen wurden geschieden. Sie hatte eine Tochter, Nicki Lee Foster, aus der Ehe mit Dave Barbour( W8ikipedia).